Eu sei que isso é possível com impulso como per. But eu realmente gostaria de evitar o uso de impulso eu tenho googled e não encontrei qualquer exemplos adequados ou legíveis. Basicamente eu quero acompanhar a média móvel de um fluxo em curso de um fluxo de números em ponto flutuante Usando os números mais recentes de 1000 como uma amostra de dados. Qual é a maneira mais fácil de conseguir this. I experimentei com o uso de uma matriz circular, média móvel exponencial e uma média móvel mais simples e descobriu que os resultados da matriz circular adequado às minhas necessidades melhor . Se suas necessidades são simples, você pode tentar usar uma média móvel exponencial. Basta, você faz uma variável de acumulador, e como seu código olha para cada amostra, o código atualiza o acumulador com o Novo valor Você escolhe um alfa constante que está entre 0 e 1, e calcula isso. Você só precisa encontrar um valor de alfa onde o efeito de uma determinada amostra dura apenas cerca de 1000 samples. Hmm, eu realmente não tenho certeza que isso é Adequado para você, agora t O que eu colocar aqui O problema é que 1000 é uma janela muito longa para uma média móvel exponencial Eu não tenho certeza se há um alfa que iria espalhar a média sobre os últimos 1000 números, sem subfluxo no cálculo do ponto flutuante Mas se você Queria uma média menor, como 30 números ou assim, esta é uma maneira muito fácil e rápida de fazê-lo. 12 12 em 4 44. 1 em sua postagem A média móvel exponencial pode permitir que o alfa ser variável Então isso permite que ele Ser usado para computar médias de base de tempo, por exemplo bytes por segundo Se o tempo desde a última atualização de acumulador é mais de 1 segundo, você deixa alfa ser 1 0 Caso contrário, você pode deixar alfa usecs desde a última atualização 1000000 jxh 12 de junho 12 em 6 21.Basicamente, eu quero acompanhar a média móvel de um fluxo em curso de um fluxo de números de ponto flutuante usando os mais recentes números 1000 como um exemplo de dados. Note que o abaixo atualiza o total como elementos como adicionado substituído, evitando costoso ON traversal para calcular A soma - necessária para o E média - on demand. Total é feito um parâmetro diferente de T para suportar, por exemplo, usando um longo longo quando totalizando 1000 long s, um int para char s, ou um dobro ao total float s. This é um pouco falho em que numsamples poderia Passar INTMAX passado - se você se importa que você poderia usar um unsigned long long ou usar um membro bool extra de dados para gravar quando o recipiente é preenchido pela primeira vez enquanto ciclismo numsamples em torno da matriz melhor então renomeado algo inócuo como pos. answered 12 de junho 12 em 5 19.um pressupõe que o operador vazio T amostra é, na verdade void operador T amostra oPless Jun 8 14 at 11 52. oPless ahhh bem vislumbrado realmente eu quis dizer para ele ser vazio operador T amostra, mas é claro que você poderia usar qualquer nota que você gostou Will fix, Obrigado Tony D Jun 8 14 em 14 27. É possível implementar uma média móvel em C sem a necessidade de uma janela de samples. I ve encontrei que eu posso otimizar um pouco, escolhendo um tamanho de janela que sa poder de dois para Permitir a mudança de bit em vez de dividir, mas não precisando de um buf Fer seria bom Existe uma maneira de expressar um novo média móvel resultado apenas como uma função do antigo resultado e da nova amostra. Define um exemplo de média móvel, através de uma janela de 4 amostras para ser. Add nova amostra eA média móvel pode Ser executado recursivamente, mas para um cálculo exato da média móvel você tem que lembrar a mais antiga amostra de entrada na soma ou seja, o a no seu exemplo Para um comprimento N média móvel que você compute. where yn é o sinal de saída e xn é a entrada Sinal Eq 1 pode ser escrito recursivamente as. So você sempre precisa lembrar a amostra x nN, a fim de calcular 2.As apontado por Conrad Turner, você pode usar uma infinitamente longa janela exponencial em vez disso, o que permite que você calcule a saída apenas A partir da saída do passado e da entrada atual. mas isso não é uma média móvel padrão não ponderada, mas uma média móvel exponencialmente ponderada, onde as amostras mais no passado obter um peso menor, mas pelo menos na teoria você nunca esquecer nada os pesos jus T obter menor e menor para amostras longe no passado. Eu implementei uma média móvel sem memória item individual para um programa de rastreamento GPS que eu escrevi. Começo com 1 amostra e dividir por 1 para obter o atual avg. I então adicionar outra amostra e Dividir por 2 para o atual avg. This continua até chegar ao comprimento da média. Cada tempo depois, eu adicionar na nova amostra, obter a média e remover essa média do total. I não sou um matemático, mas este Parecia ser uma boa maneira de fazer isso Eu imaginei que iria transformar o estômago de um verdadeiro cara de matemática, mas, ele se mostra é uma das formas aceitas de fazê-lo E funciona bem Basta lembrar que quanto maior o seu comprimento mais lento é Seguindo o que você quer seguir Isso pode não importar a maior parte do tempo, mas quando os satélites seguintes, se você é lento, a trilha poderia estar longe da posição real e vai ficar mal Você poderia ter uma lacuna entre o sat e os pontos à direita Eu escolhi um comprimento de 15 atualizado 6 vezes por minuto para obter ade Quate suavização e não ficar muito longe da posição real sentado com a trilha alisada dots. answered 16 de novembro de 16 às 23 03.initialize total 0, contagem de 0 cada vez vendo um novo valor. Then um scanf de entrada, um add newValue total, um Para calcular a média em apenas as últimas 4 entradas, exigiria 4 variáveis de entrada, talvez copiando cada entrada para uma variável de entrada mais antiga, então calculando a nova média móvel Como a soma das 4 variáveis de entrada, dividido por 4 direito turno 2 seria bom se todas as entradas foram positivas para fazer a média de cálculo. resposta fevereiro 3 15 em 4 06. Isso vai realmente calcular a média total e NÃO a média móvel Como contagem Torna-se maior o impacto de qualquer nova amostra de entrada torna-se extremamente pequeno Hilmar Feb 3 15 at 13 53.Your Answer.2017 Stack Exchange, Inc. Moving Média - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Como um exemplo de SMA, considere uma segurança com O seguinte c Perdendo preços durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A 10 Dia MA iria média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o preço mais cedo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente , Os MAs atrasam a ação atual do preço porque são baseados em preços passados mais longo o período de tempo para o MA, mais grande o lag Assim um MA de 200 dias terá um grau muito maior do lag do que um MA de 20 dias porque contem preços Para os últimos 200 dias A duração da MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curto usado para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e Comerciantes, com pausas acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais de negociação importantes. Também transmite importantes sinais comerciais por conta própria, ou quando duas médias S cross over Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta, enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa Da mesma forma, upum impulso é confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um curto prazo MA cruza acima de um MA de longo prazo Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.
No comments:
Post a Comment